초단타(스캘핑) 매매, FX마진만이 살길?

초단타 매매, 또는 스캘핑은 매우 짧은 시간 내에 자산을 사고 파는 거래 방식입니다. 이 글에서는 초단타 매매의 기본 개념과 그 역사를 살펴보고, 최근의 주요 사례를 통해 이 방식이 금융시장에 어떤 영향을 미치는지 알아보겠습니다.

초단타(스캘핑) 매매, FX마진만이 살길?

 

초단타 매매란 무엇인가?

초단타 매매는 이름 그대로 ‘초 단위’ 또는 ‘분 단위’의 매우 짧은 거래를 말합니다. FX마진거래라면, 1분 봉 또는 5분 봉을 참고하면서 0.1핍에서 수 핍의 이익을 노리는 거래 패턴이 이에 해당합니다. 반면, 스윙트레이딩과 같은 단타 매매는 상대적으로 더 긴 시간 동안 자산을 보유하는 것을 의미합니다. 초단타 매매는 특히 알고리즘 매매와 결합되면서 밀리 초(1,000분의 1초) 단위의 거래까지 가능해졌습니다. 이를 고빈도 매매 또는 고주파 매매라고도 부릅니다.

초단타 매매란 무엇인가?

초단타 매매란 무엇인가?

 

초단타 매매의 역사와 도입

대한민국 주식시장에서 초단타 매매가 법적으로 허용된 것은 1998년 3월부터입니다. 그전까지는 매수와 매도가 하루 한 번만 허용되었기 때문에 초단타 매매라는 개념이 없었습니다. 그러나 금융시장 개방과 함께 로봇을 이용한 자동 매매가 등장하면서 초단타 매매는 현실이 되었습니다.

초단타 매매의 역사와 도입

초단타 매매의 역사와 도입

 

스캘핑의 어원

스캘핑의 어원은 중세 대항해 시대 백인들이 인디언의 머릿가죽을 벗기던 잔인한 행위에서 유래합니다. 금융 투기 시장에서는 '얇은 이익을 재빠르게 벗겨낸다'는 의미로 사용되며, 초단타 매매를 의미하게 되었습니다.

스캘핑의 어원

스캘핑의 어원

 

알고리즘 초단타 매매의 진실

알고리즘 초단타 매매는 메릴린치와 시타델 같은 대형 퀀트펀드들이 사용하는 매매 방식으로, 인간의 감각으로는 따라갈 수 없는 속도와 정확도를 자랑합니다. 초단타 매매를 위해서는 고성능 컴퓨터와 고속 광케이블 전용 회선이 필요하며, 이는 막대한 설비 투자가 필수입니다. 따라서 개인 투자자가 접근하기는 어려운 영역입니다.

알고리즘 초단타 매매의 진실

알고리즘 초단타 매매의 진실

 

메릴린치와 시타델의 초단타 매매 사례

2017년 10월부터 2018년 5월까지, 시타델은 메릴린치의 계좌를 통해 국내 주식 시장에서 초단타 매매를 반복하며 약 2,200억 원의 수익을 올렸습니다. 한국거래소의 감리 결과에 따르면, 메릴린치는 시타델로부터 430개 종목에 대해 6,220회(847억 원어치)의 허수성 주문을 수탁한 것으로 나타났습니다. 이로 인해 메릴린치는 1억 7,500만 원의 벌금을 부과받았지만, 시타델은 막대한 수익을 올렸습니다.

메릴린치와 시타델의 초단타 매매 사례

 

초단타 매매는 높은 기술적 요구사항과 막대한 자본이 필요한 거래 방식으로, 주로 대형 기관 투자자들이 활용합니다. 개인 투자자들이 이 영역에 발을 들이기는 어렵지만, 그 메커니즘을 이해하는 것은 중요합니다. 초단타 매매는 금융 시장의 유동성을 높이고, 거래 속도를 증가시키는 긍정적인 측면도 있지만, 그로 인해 발생할 수 있는 시장 조작이나 불공정 거래에 대한 우려도 존재합니다. 투자자들은 이러한 점을 유념하며 자신의 투자 전략을 수립해야 할 것입니다.

 

 

 

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